Окрім загально відомих ризикових показників опціонів, насправді є і більш глибокі 'другорядні ризики', такі як Volga та Vanna.
volga це волатильність волатильності, vega це vvix
ванна, як дельта веги.
Значення цього полягає в тому, що літера Vega є найскладнішою для хеджування в торгівлі опціонами та торгівлі волатильністю.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Окрім загально відомих ризикових показників опціонів, насправді є і більш глибокі 'другорядні ризики', такі як Volga та Vanna.
volga це волатильність волатильності, vega це vvix
ванна, як дельта веги.
Значення цього полягає в тому, що літера Vega є найскладнішою для хеджування в торгівлі опціонами та торгівлі волатильністю.