Одним із загальних припущеньних помилок у галузі фінансового аналізу є те, що ринок якимось чином неправильно оцінив певну цінність або товар. Врешті-решт, як стверджується, ринок визнає правильну ціну. До тих пір є можливість для інвесторів зайняти позиції перед цим рухом.
Однак, якими б добрими намірами не було це твердження, лінія мислення стикається з великою дилемою; по суті, надзвичайні твердження вимагають надзвичайних доказів.
Більше новин від Barchart
Освоєння Греків Опцій: Ключ до Розумніших Торгів Опціями з Кращими Відсотками
Сплеск опціонів Upstart натякає на сміливу позицію ризик-реверсу
Аналітики підвищують свої цільові ціни на акції Domino's Pizza - короткі 1-місячні пут-опціони DPZ для зниження ціни покупки
Припиніть пропускати ринкові рухи: отримайте БЕЗКОШТОВНИЙ Barchart Brief – вашу обідню порцію акційних рухів, трендових секторів та дієвих торгових ідей, доставлених прямо у вашу поштову скриньку. Зареєструйтесь зараз!
Щоб бути чесним, всі аргументи щодо майбутнього містять припущення. Однак те, що відокремлює розумний прогноз від припущувальної помилки, - це природа припущень. У першій ситуації припущення є явними, обмеженими та перевіряємими. По суті, умови "якщо" перераховані на столі. На відміну від цього, у другій ситуації припущення втискаються як дані.
Щоб сприяти здоровому міркуванню та логіці, я виключно перейшов до аналізу дискретних подій. Замість того, щоб аналізувати цінову динаміку у її рідній формі як безперервні скалярні сигнали, я перетворюю дані на поведінкові стани. Цей процес сприяє епістемологічній безперервності: як вхідні, так і вихідні дані перебувають в одній і тій же області. Це відрізняється від традиційних методологій фундаментального та технічного аналізу, які передбачають вивчення скалярних сигналів, але присвоюють їм дискретні ярлики, такі як "хороша ціна" або "недооцінений".
Але справа не тільки в узгодженості. З дискретними, обмеженими об'єктами як даними, згенеровані патерни та сигнали є спростовними. Це величезне значення має для будь-якої подоби наукової цілісності. І хоча математична строгість не гарантує успішного результату, вона може потенційно забезпечити більш ефективну основу для торгових рішень.
З огляду на це, нижче наведено три привабливі акції, які варто розглянути.
Науки Ґілеад (GILD)
Давайте просто перейдемо до сигналу, який я бачу в сфері акцій для Gilead Sciences (GILD). Протягом останніх 10 тижнів ринок проголосував за купівлю акцій GILD чотири рази і за продаж шість разів. У цей період GILD користувався висхідною траєкторією. Для стислості ми можемо позначити цю послідовність як 4-6-U.
Історія продовжуєтьсяЦе дивна послідовність, оскільки баланс розподільчих сесій переважає накопичувальні, але сама безпека зросла. Однак цікаво, що ця рідкісна послідовність історично сигналізує про продовження бичачого тренду. У 69,23% випадків цінова дія наступного тижня призводить до зростання, із середнім доходом 3,41%.
Як базова лінія, ймовірність того, що довга позиція в акціях GILD зросте будь-якого тижня, становить 53,18%, що є солідним висхідним ухилом. Проте, миготіння 4-6-U надає статистичну перевагу для бичачих спекулянтів. Якщо бики зможуть утримати контроль протягом другого тижня, очікувана медіанна продуктивність становитиме додаткові 2,22%.
Однак слід зазначити, що однофакторний біноміальний тест на цій послідовності виявляє p-значення 0,1898. Це вказує на те, що існує 18,98% ймовірності того, що наслідки 4-6-U можуть матеріалізуватися випадково, а не навмисно. Це не найсильніший сигнал, але він є прийнятним у відносинах до відкритої та ентропійної природи фондового ринку.
Використовуючи дані, надані Barchart Premier, ми можемо побачити, що бичаче колл-спред120/125, який закінчується 19 вересня, виглядає сприятливо неправильно оціненим. Виходячи з минулих аналогів, акції GILD можуть потенційно перевищити $125 протягом двох або трьох тижнів.
Компанії Williams (WMB)
Знову ж таки, ми просто зануримось у Williams Companies (WMB). Протягом останніх 10 тижнів ринок проголосував за покупку акцій WMB чотири рази і продаж шість разів. Протягом цього періоду WMB зазнав низхідної траєкторії. Використовуючи наведену раніше логіку найменування, ми назвемо цю послідовність 4-6-D.
У поведінковому сенсі 4-6-D є стандартним: баланс розподільчих сесій переважає накопичувальні, а безпека схиляється до негативного напрямку. Проте, з історичної точки зору, цей шаблон має тенденцію бути сигналом до зміни. У 61,54% випадків цінова дія наступного тижня призводить до зростання, зі середнім доходом 1,91%.
Як базовий показник, ймовірність того, що довга позиція в акціях WMB зросте протягом будь-якого тижня, становить 53,47%. Отже, 4-6-Д надає статистичну перевагу над стандартною очікуваною ймовірнісною продуктивністю. Якщо бики збережуть контроль на другий тиждень, спекулянти можуть спостерігати додаткове підвищення продуктивності на 0,84%.
Варто зазначити, що p-значення для наведеного вище порядку становить 0.1981, що є підвищеним. Є ймовірність, що деякі позитивні вібрації можуть бути наслідком випадковості, а не навмисності.
Ті, хто хоче зробити надзвичайно агресивну ставку, можуть розглянути бичачий колл-спред 58/59, який закінчується 29 серпня. Я насправді не бачу суттєвого руху вище $59; отже, моя ухильність у розгляді колл-спредів з другою ногою $60 або більше.
Xpeng (XPEV)
Нарешті, я дійсно зацікавлений у Xpeng (XPEV), який опублікує звіт про earnings за другий квартал у вівторок перед відкриттям ринку. Ключові фінансові розкриття завжди непередбачувані, тому трейдерам слід мати це на увазі перед ставками на акції XPEV. З цим сказаним, ось деталі.
Протягом останніх 10 тижнів ринок проголосував за покупку акцій XPEV чотири рази та продаж шість разів. Зі спадною траєкторією, XPEV показав послідовність 4-6-D, так само як і компанії Вільямса. І подібно до WMB, цей шаблон зазвичай вказує на сигнал про розворот.
У 60% випадків, коли спалахує 4-6-D, цінові дії наступного тижня призводять до зростання, з медіанною прибутковістю 6.44%. Ось чому я так зацікавлений у акціях XPEV. Потенційно, в один момент, цінний папір може підскочити до трохи менше 21 долара. Якщо ведмеді збережуть контроль ще на один тиждень, трейдери можуть побачити додатковий приріст продуктивності на пів відсотка.
Що справді інтригує, так це те, що послідовність має p-значення 0.0609. Це майже досягає 5% порогу статистичної значущості. Тож так, я дуже уважно слідкую за earnings Q2.
Прямо зараз акції XPEV можна агресивно використовувати кількома способами. Однак я мушу сказати, що бичачий колл-спред 20/21, який закінчується 19 вересня — з його 138% виплатою — є надзвичайно спокусливим.
На дату публікації Джош Еномото не мав ( ні безпосередньо, ні опосередковано) позицій у жодних із цінних паперів, згаданих у цій статті. Вся інформація та дані в цій статті призначені виключно для інформаційних цілей. Цю статтю спочатку було опубліковано на Barchart.com
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Суботнє розширення: ці 3 акції статистично можуть готувати щось особливе (GILD, WMB, XPEV)
Одним із загальних припущеньних помилок у галузі фінансового аналізу є те, що ринок якимось чином неправильно оцінив певну цінність або товар. Врешті-решт, як стверджується, ринок визнає правильну ціну. До тих пір є можливість для інвесторів зайняти позиції перед цим рухом.
Однак, якими б добрими намірами не було це твердження, лінія мислення стикається з великою дилемою; по суті, надзвичайні твердження вимагають надзвичайних доказів.
Більше новин від Barchart
Щоб бути чесним, всі аргументи щодо майбутнього містять припущення. Однак те, що відокремлює розумний прогноз від припущувальної помилки, - це природа припущень. У першій ситуації припущення є явними, обмеженими та перевіряємими. По суті, умови "якщо" перераховані на столі. На відміну від цього, у другій ситуації припущення втискаються як дані.
Щоб сприяти здоровому міркуванню та логіці, я виключно перейшов до аналізу дискретних подій. Замість того, щоб аналізувати цінову динаміку у її рідній формі як безперервні скалярні сигнали, я перетворюю дані на поведінкові стани. Цей процес сприяє епістемологічній безперервності: як вхідні, так і вихідні дані перебувають в одній і тій же області. Це відрізняється від традиційних методологій фундаментального та технічного аналізу, які передбачають вивчення скалярних сигналів, але присвоюють їм дискретні ярлики, такі як "хороша ціна" або "недооцінений".
Але справа не тільки в узгодженості. З дискретними, обмеженими об'єктами як даними, згенеровані патерни та сигнали є спростовними. Це величезне значення має для будь-якої подоби наукової цілісності. І хоча математична строгість не гарантує успішного результату, вона може потенційно забезпечити більш ефективну основу для торгових рішень.
З огляду на це, нижче наведено три привабливі акції, які варто розглянути.
Науки Ґілеад (GILD)
Давайте просто перейдемо до сигналу, який я бачу в сфері акцій для Gilead Sciences (GILD). Протягом останніх 10 тижнів ринок проголосував за купівлю акцій GILD чотири рази і за продаж шість разів. У цей період GILD користувався висхідною траєкторією. Для стислості ми можемо позначити цю послідовність як 4-6-U.
Історія продовжуєтьсяЦе дивна послідовність, оскільки баланс розподільчих сесій переважає накопичувальні, але сама безпека зросла. Однак цікаво, що ця рідкісна послідовність історично сигналізує про продовження бичачого тренду. У 69,23% випадків цінова дія наступного тижня призводить до зростання, із середнім доходом 3,41%.
Як базова лінія, ймовірність того, що довга позиція в акціях GILD зросте будь-якого тижня, становить 53,18%, що є солідним висхідним ухилом. Проте, миготіння 4-6-U надає статистичну перевагу для бичачих спекулянтів. Якщо бики зможуть утримати контроль протягом другого тижня, очікувана медіанна продуктивність становитиме додаткові 2,22%.
Однак слід зазначити, що однофакторний біноміальний тест на цій послідовності виявляє p-значення 0,1898. Це вказує на те, що існує 18,98% ймовірності того, що наслідки 4-6-U можуть матеріалізуватися випадково, а не навмисно. Це не найсильніший сигнал, але він є прийнятним у відносинах до відкритої та ентропійної природи фондового ринку.
Використовуючи дані, надані Barchart Premier, ми можемо побачити, що бичаче колл-спред 120/125, який закінчується 19 вересня, виглядає сприятливо неправильно оціненим. Виходячи з минулих аналогів, акції GILD можуть потенційно перевищити $125 протягом двох або трьох тижнів.
Компанії Williams (WMB)
Знову ж таки, ми просто зануримось у Williams Companies (WMB). Протягом останніх 10 тижнів ринок проголосував за покупку акцій WMB чотири рази і продаж шість разів. Протягом цього періоду WMB зазнав низхідної траєкторії. Використовуючи наведену раніше логіку найменування, ми назвемо цю послідовність 4-6-D.
У поведінковому сенсі 4-6-D є стандартним: баланс розподільчих сесій переважає накопичувальні, а безпека схиляється до негативного напрямку. Проте, з історичної точки зору, цей шаблон має тенденцію бути сигналом до зміни. У 61,54% випадків цінова дія наступного тижня призводить до зростання, зі середнім доходом 1,91%.
Як базовий показник, ймовірність того, що довга позиція в акціях WMB зросте протягом будь-якого тижня, становить 53,47%. Отже, 4-6-Д надає статистичну перевагу над стандартною очікуваною ймовірнісною продуктивністю. Якщо бики збережуть контроль на другий тиждень, спекулянти можуть спостерігати додаткове підвищення продуктивності на 0,84%.
Варто зазначити, що p-значення для наведеного вище порядку становить 0.1981, що є підвищеним. Є ймовірність, що деякі позитивні вібрації можуть бути наслідком випадковості, а не навмисності.
Ті, хто хоче зробити надзвичайно агресивну ставку, можуть розглянути бичачий колл-спред 58/59, який закінчується 29 серпня. Я насправді не бачу суттєвого руху вище $59; отже, моя ухильність у розгляді колл-спредів з другою ногою $60 або більше.
Xpeng (XPEV)
Нарешті, я дійсно зацікавлений у Xpeng (XPEV), який опублікує звіт про earnings за другий квартал у вівторок перед відкриттям ринку. Ключові фінансові розкриття завжди непередбачувані, тому трейдерам слід мати це на увазі перед ставками на акції XPEV. З цим сказаним, ось деталі.
Протягом останніх 10 тижнів ринок проголосував за покупку акцій XPEV чотири рази та продаж шість разів. Зі спадною траєкторією, XPEV показав послідовність 4-6-D, так само як і компанії Вільямса. І подібно до WMB, цей шаблон зазвичай вказує на сигнал про розворот.
У 60% випадків, коли спалахує 4-6-D, цінові дії наступного тижня призводять до зростання, з медіанною прибутковістю 6.44%. Ось чому я так зацікавлений у акціях XPEV. Потенційно, в один момент, цінний папір може підскочити до трохи менше 21 долара. Якщо ведмеді збережуть контроль ще на один тиждень, трейдери можуть побачити додатковий приріст продуктивності на пів відсотка.
Що справді інтригує, так це те, що послідовність має p-значення 0.0609. Це майже досягає 5% порогу статистичної значущості. Тож так, я дуже уважно слідкую за earnings Q2.
Прямо зараз акції XPEV можна агресивно використовувати кількома способами. Однак я мушу сказати, що бичачий колл-спред 20/21, який закінчується 19 вересня — з його 138% виплатою — є надзвичайно спокусливим.
На дату публікації Джош Еномото не мав ( ні безпосередньо, ні опосередковано) позицій у жодних із цінних паперів, згаданих у цій статті. Вся інформація та дані в цій статті призначені виключно для інформаційних цілей. Цю статтю спочатку було опубліковано на Barchart.com
Переглянути коментарі