A verdade sobre os sistemas de negociação: o caminho para o lucro não é fácil

O sistema de negociação é essencialmente um conjunto de normas operacionais, que pode ser comparado ao sistema de interação humano-computador em informática ou ao mecanismo de reflexo condicionado na biologia. É um conjunto completo de regras de sinal para entrada, saída, stop loss e take profit.

No entanto, existem muitos mal-entendidos sobre os sistemas de negociação. Algumas pessoas acreditam que ter um sistema de negociação garante lucros, ou que basta encontrar um sistema melhor para obter retornos excessivos. Até mesmo há quem acredite que existe um sistema de negociação mágico que sempre traz lucro.

Na verdade, não existe um sistema de negociação que garanta lucros estáveis para sempre. Mesmo tendo um bom sistema, isso não significa que se possa ter lucros constantes. O usuário precisa ter uma forte capacidade de execução e ser capaz de seguir rigorosamente as instruções do sistema. Além disso, um bom sistema de negociação não é adequado para todos; cada pessoa precisa encontrar o sistema que se adapte a si.

É crucial entender corretamente o papel do sistema de negociação. É semelhante a uma doutrina militar; embora não possa garantir a vitória em cada batalha, pode evitar derrotas catastróficas e preservar oportunidades futuras. O sistema de negociação está no nível estratégico, enquanto as operações específicas pertencem ao nível tático.

O indicador central para avaliar um sistema de negociação é a "relação de lucro e perda", que é o valor médio dos lucros dividido pelo valor médio das perdas. A relação ideal de lucro e perda não deve ser inferior a 2, sendo que uma relação acima de 3 é considerada aceitável e acima de 5 é excelente. Recomenda-se que os investidores calculem a relação de lucro e perda do sistema de negociação que usam a longo prazo, para avaliar a sua eficácia.

Antes de projetar um sistema operacional, é necessário esclarecer os objetivos de investimento, a taxa de retorno esperada e a capacidade de tolerância ao risco. Um sistema operacional completo deve incluir sete elementos: avaliação de ciclos, pensamento operacional, seleção de moedas, timing, regras de compra e venda, gestão de fundos e controle de risco.

A determinação do ciclo ajuda a agir de acordo com a tendência, fornecendo uma referência importante para operações futuras. O pensamento operacional determina as estratégias em diferentes condições de mercado. A escolha de moedas é especialmente importante em mercados em alta, onde é necessário considerar fatores como a capitalização de mercado, o tema e os dados da blockchain. O timing e as regras de compra e venda são fundamentais para controlar riscos, exigindo ajustes flexíveis em diferentes condições de mercado. A gestão de capital inclui regras para proteção de lucros e uso de alavancagem. O controle de riscos consiste em algumas leis inegociáveis, ajudando a evitar erros causados pela ganância ou pela sorte.

A complexidade do sistema de negociação não determina sua qualidade, o fator chave é a eficiência. Para investidores comuns, pode-se começar com sistemas simples, como as oito regras de Granville e outras estratégias de médias móveis, e ajustá-las e aprimorá-las de acordo com a situação real.

Em suma, estabelecer e utilizar um sistema de negociação é um processo de aprendizado e otimização contínuos. Ele pode ajudar os investidores a padronizar operações e controlar riscos, mas não garante lucro sem perdas. Os investidores precisam combinar sua situação pessoal, ajustando e aperfeiçoando constantemente o sistema de negociação para se adaptar ao ambiente de mercado em constante mudança.